31. ago., 2017

ECONOMETRIA APLICADA

A                             INTRODUCCION

 “INTRODUCCION A LA ECONOMETRIA” con el Excell y el SPSS  ”  es el libro 7º  del POSTGRADO EN MATEMATICA APLICADA A LA ECONOMIA Y FINANZAS”  que el CIMES e IICES está desarrollando con varias Universidades de Centroamérica, e Institutos de Educación Superior.  El presente texto  proporciona  los elementos teóricos y má intuitivos de la teoría  econométrica  en  los procesos de toma de decisiones no determinista.  De esta manera el concepto de modelo está en función de relaciones lineales de una o varias variables.

  Se utiliza  programas de computación para presentar los gráficos y paquetes estadísticos para reforzar el proceso enseñanza aprendizaje.   Se realizan análisis de rechazo de variables o  de incorporación de nuevas variables al modelo.  Y aceptación o rechazo del modelo general propuesto (análisis de la varianza).    El Objetivo General del módulo es dotar a los estudiantes o participantes del Postgrado  a utilizar los conceptos  econométricos  mediante la aplicación de paquetes estadísticos   en las diversas áreas de investigación y de asesoría.  Podrán desarrollar habilidades y destrezas en el sentido de construir modelos de toma de decisiones diversos en los Mercado de producción, servicios y trabajo.  

Los objetivos específicos  : 1) El participante de manera intuitiva conocerá las bases de los modelos econométricos dentro de los modelos de toma de decisiones.  2) El participante analizará modelos de econometría aplicada bajo los supuestos del criterio clásico de los modelos utilizando paquetes econométricos. 3) El estudiante mediante paquetes econométricos analizará modelos de toma de decisiones aplicados que no cumplen las condiciones del criterio clásico: multicolinealidad, heterocedasticidad, autocorrelación .  4) El Lector analizará el modelo econométrico aplicados a mercados, teoría de colas, producción, equilibrios de mercado. 5) El estudiante analizará y construirá modelos de toma de decisiones mediante paquetes econométricos y hojas electrónicas. 6) El participante analizará y aplicará las funciones de kobb-Douglas en la econometría en lo relacionado al calculos de elasticidades ya sea de la educación, producción y de empleo, 7) el estudiante aplicara el análisis econométrico mediante el calculo matricial 8) El participante aplicara la econometría en las finanzas, administración de empresas, contabilidad, y sectores económicos agregados y desagregados.

  En el sentido ya descrito se analiza las variables y relaciones,  Los modelos econométricos y los deterministas,  aplicaciones de modelos de dos variables,  Correlación y regresión lineal, aplicaciones de la econometría   utilizando paquetes estadísticos en    cálculos  de la correlación  y  parámetros del modelo lineal,  los supuestos clásicos de la econometría,  ejercicios resueltos de modelos lineales,  Los modelos no lineales y la linealización, aplicaciones de las funciones de Kobb Douglas  y modelos no lineales, aceptación o rechazo de las variables y modelo (pruebas de hipótesis),   el modelo de varias variables con aplicaciones de los paquetes econométricos en diversas investigaciones, la multicolinealidad, la heterocedasticidad,  la  autocorrelación, ejercicios resueltos por medio de paquetes estadísticos.  En el sentido anterior el libro presenta cuatro partes, la parte A es la introducción,

  La parte B se refiere a la naturaleza de la econometría  en donde se cubre  las variables y sus relaciones,  las bases conceptuales de los modelos económicos, las relaciones entre teoría económica y econometría, los usos del modelo econométrico elaborado, y el rol de la econometría.   En la parte C se hace un análisis preliminar de los modelos lineales, en donde se cubre la covarianza y el análisis de correlacion, la interpretación geométrica de la covarianza, la deducción del coeficiente de Pearson, y la correlacion entre variables económicas y sociales.

 En la parte D se estudia el contraste de hipótesis con ejercicios resueltos, y las pruebas de hipótesis en el análisis econométrico.  En la parte  E  se estudia en modelo econométrico en dos variables lineales con un análisis en los parámetros que incluye las pruebas t, la prueba de Fisher en el análisis de la varianza con el coeficiente R2.  Se incluye aplicaciones en el SPSS en modelos lineales y no lineales con ejercicios resueltos con el software en referencia.  En la parte F estudiamos el modelo lineal general en un enfoque matricial con modelos econométricos en varias  variables  con ejercicios resueltos mediante el SPSS.  En la parte G estudiamos la heterocedasticidad, y autocorrelacion  y sus métodos de corrección paramétrica con el SPSS incluyendo las propiedades de los parámetros y sus demostraciones en el enfpque matricial.  En la parte H presentamos la bibliografía.

 

 

 

 

Página

A

 

 

INTRODUCCIÓN

1

 

 

 

 

 

B

 

 

NATURALEZA DE LA ECONOMETRIA

3

 

 

 

 

 

 

I

 

LAS  VARIABLES  Y  SUS  RELACIONES

3

 

II

 

BASES CONCEPTUALES SOBRE LOS MODELOS ECONÓMICOS

8

 

III

 

RELACIONES ENTRE LA TEORÍA ECONÓMICA Y LA ECONOMETRÍA

10

 

IV

 

PASOS EN UN ESTUDIO ECONOMÉTRICO

12

 

 

 

 

 

 

 

1

DIFERENCIAS ENTRE UN MODELO MATEMÁTICO Y EL ECONOMÉTRICO

13

 

 

 

 

 

 

V

 

USOS DE UN MODELO ECONOMÉTRICO ESTIMADO

15

 

VI

 

CLASIFICACIÓN DE VARIABLES EN UN MODELO ECONOMÉTRICO

19

 

VII

 

EL   ROL  DE   LA   ECONOMETRIA

22

 

VIII

 

PROYECTO:  INDICADORES DEL GASTO, COMPORTAMIENTO DEL DÉFICIT  MUNICIPAL  Y  LA  MAXIMIZACIÓN DEL INGRESO MUNICIPAL

24

 

IX

 

OBJETIVOS, PRODUCTOS,  ACTIVIDADES Y COSTO  DEL  PROYECTO: INVESTIGACION

25

 

X

 

CRONOGRAMA  DE  PRODUCTOS  Y  SUS  ACTIVIDADES DE LA INVESTIGACION

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

EL ANALISIS  PRELIMINAR EN  LOS  MODELOS LINEALES 

27

 

 

 

 

 

 

I

 

LA  COVARIANZA  Y EL COEFICIENTE DE CORRELACION

27

 

II

 

UNA INTERPRETACION GEOMETRICA DE LA COVARIANZA

29

 

 

 

 

 

 

 

1

DEDUCCION DEL COEFICIENTE DE PEARSON

32

 

 

 

 

 

 

III

 

LA CORRELACION   ENTRE  DOS VARIABLES ECONOMICAS O SOCIALES

36

 

IV

 

EL MODELO LINEAL DE DOS VARIABLES

42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

 

 PRUEBAS DE HIPOTESIS

44

 

 

 

 

 

 

I

 

EL CONSTRASTE DE HIPOTESIS

44

 

 

 

 

 

 

 

1

CONCEPTO DE CONTRASTE DE HIPÓTESIS

44

 

 

2

CONTRASTE DE HIPÓTESIS DE UNA POBLACIÓN

44

 

 

 

 

 

 

II

 

CONCEPTO DE   p -VALOR.

46

 

III

 

USO  DEL   p-VALOR  EN  LOS  CONTRASTES  SOBRE   μ   CONOCIDA   σ   CONOCIDA

47

 

IV

 

USO  DEL   p-VALOR EN LOS CONTRASTES SOBRE   μ    CONOCIDA    σDESCONOCIDA

50

 

 

 

 

 

 

 

1

EJEMPLO   UTILIZANDO   LA   T-STUDENT

50

 

 

 

 

 

 

V

 

USO DEL p-VALOR EN LOS CONTRASTES SOBRE LA PROBABILIDAD  DE ÉXITO p   EN UNA BINOMIAL

52

 

VI

 

PROBLEMAS RESUELTOS SOBRE CONTRASTE DE HIPOTESIS

55

 

VII

 

PROBLEMAS RESUELTOS

68

 

VIII

 

PRUEBA DE HIPÓTESIS PARA LA MEDIA DE LA POBLACIÓN   m

70

 

IX

 

PROBLEMAS RESUELTOS SOBRE  PRUEBAS  DE    HIPOTESIS

73

 

X

 

LAS  PRUEBAS DE HIPOTESIS  EN LA ECONOMETRIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78

E

 

 

LA REGRESION  LINEAL DE DOS VARIABLES

82

 

 

 

 

 

 

I

 

DEFINICION DE MODELO DE REGRESION LINEAL

84

 

II

 

EL  ERROR  ESTANDAR  DE  LA  ESTIMACION

92

 

III

 

LAS  PRUEBAS  DE  HIPOTESIS  PARA  LOS  PARAMETROS APLICANDO EL SPSS

93

 

IV

 

EL  COEFICIENTE  DE  DETERMINACION

100

 

V

 

ANALISIS DE LA VARIANZA

101

 

VI

 

LOS MODELOS NO LINEALES MEDIANTE EL SPSS

103

 

VII

 

EJERCICIOS   RESUELTOS  DEL MODELO  LINEAL DE  DOS  VARIABLES

114

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

EL MODELO   LINEAL  GENERAL

137

 

 

 

 

 

 

I

 

MODELO DE REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE DE MÍNIMOS CUADRADOS

137

 

II

 

LINEAL MÚLTIPLE EN NOTACIÓN MATRICIAL

139

 

III

 

ANALISIS DE VARIANZA

145

 

IV

 

ESTIMACIÓN DE LA VARIANZA

146

 

V

 

INFERENCIAS CON LOS PARÁMETROS DEL MODELO DE REGRESIÓN LINEAL

149

 

VI

 

INTERVALO DE CONFIANZA PARA LOS PARÁMETRO  bI

150

 

VII

 

PRUEBA DE HIPÓTESIS PARA LOS PARÁMETROS  bI

151

 

VIII

 

RESUMEN  DE   LOS SUPUESTOS DEL MODELO LINEAL GENERAL

151

 

IX

 

LA MATRIZ DE CORRELACION

153

 

X

 

EJERCICIOS RESUELTOS SOBRE LA REGRESION LINEAL MULTIPLE

154

 

XI

 

MAS  EJEMPLOS RESUELTOS  CON    REGRESIÓN LINEAL SIMPLE UTILIZANDO SPSS

163

 

XII

 

EJERCICIOS  RESUELTOS CON EL SPSS

175

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G

 

 

EL AJUSTE AL MODELO CUANDO NO SE CUMPLEN LOS SUPUESTOS          

180

 

 

 

 

 

 

I

 

LA   HETEROCEDASTICIDAD

180

 

 

 

 

 

 

 

1

METODO PARA CORREGIR  LA HETEROCEDASTICIDAD

183

 

 

2

PASOS A SEGUIR PARA  LA CORRECCION DE LA HETEROCEDASTICIDAD

184

 

 

 

 

 

 

II

 

LA  AUTOCORRELACION

189

 

 

 

 

 

 

 

1

LAS CONSECUENCIAS DE AUTOCORRELACIÓN

191

 

 

2

MÉTODOS DE CÁLCULO ALTERNATIVOS

191

 

 

3

 PRUEBAS DE AUTOCORRELACIÓN

193

 

 

4

MAS INFORMACION DE LA AUTOCORRELACION

194

 

 

5

LOS METODOS PARA LA AUTOCORRELACIÓN EN EL SPSS

199

 

 

6

LA ECONOMETRÍA EN LA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

203

 

 

7

EL PROBLEMA DE LA  MULTICOLINEALIDAD

226

 

 

 

 

 

 

III

 

PROPIEDADES DE LOS PARAMETROS DEL MODELO LINEAL GENERAL  (MLG)

228

 

 

 

 

 

 

 

1

PROPIEDADES ESTADÍSTICAS DEL ESTIMADOR MCO DE

229

 

 

2

ESTIMADOR MCO DE LA VARIANZA RESIDUAL

231

 

 

3

MEDIDAS DE BONDAD DE AJUSTE EN LA REGRESIÓN MULTIPLE

237

 

 

4

PROBLEMAS DEL .

238

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H

 

 

BIBLIOGRAFIA

252